Калькулятор P-Value и ожидаемой максимальной просадки

Калькулятор P-Value и ожидаемой максимальной просадки

05.27.2021

В этой записи вы можете найти электронную таблицу Excel для расчета значений:

  • P-Value: вероятность того, что ставки на спорт являются результатом удачи.
  • Ожидаемая максимальная просадка: средняя просадка по серии ставок.

Калькулятор P-Value и ожидаемой максимальной просадки

P-значение

Значение p, вычисленное в электронной таблице PVALUE_EMDD_BANKROLL.xlsm, отвечает на вопрос:

Какова вероятность получения доходности «Y», если долгосрочная ожидаемая доходность равна нулю? Нулевая доходность означает отсутствие навыков при размещении ставок.

Расчет этого p-значения объясняется Джозефом Бухдалом в статьях его блога «Тестирование вашей модели ставок» и «Насколько хороши прогнозы ставок?».

Значение p зависит от количества ставок, фактической доходности серии ставок и средневзвешенных коэффициентов. Средний размер ставки не влияет на результат p-value, поэтому вы можете разрешить значение 1.

Например, если серия из 100 ставок со средневзвешенным коэффициентом 1,83 (11/6) показывает фактическую доходность 5%, какова вероятность получения этой доходности случайно? (при условии, что долгосрочная доходность составляет 0%, а выплата близка к 100%, так как типстер может выбрать лучшие коэффициенты от нескольких букмекеров или маржа букмекерской конторы мала).

Результаты показывают, что вероятность составляет… 29,3%. Практически каждый третий прогнозист мог получить такую ​​доходность случайно.

Сколько ставок нужно типстеру с такой статистикой, чтобы убедиться, что вероятность случайного получения такого дохода «мала»?вывод средств с 1win Маленький - это, например, 1%. Если вы попробуете значения количества ставок, вы обнаружите, что типстеру нужно 1781 ставка с доходностью 5%, чтобы убедиться, что вероятность получения этой доходности случайно составляет 1%. Однако этот результат все еще не является неопровержимым доказательством того, что я прибыльный типстер, поскольку в Интернете можно найти гораздо больше, чем сотни типстеров, так что я был бы еще более требовательным и ... требую более высокой доходности, меньшие шансы или большее количество ставок, чтобы быть уверенным. С моей точки зрения, значение p 0,1% или ниже более разумно.

На следующем графике показано, насколько изменяется p-значение в зависимости от количества ставок для различных средневзвешенных коэффициентов 1,5, 2 и 3; и доходность 5%.

Как видите, при той же доходности и более высоких средневзвешенных коэффициентах требуется большее количество ставок для того же значения p.

В следующей таблице вы можете найти количество ставок, необходимое для получения 1% или 0,1% от p-значения для различных значений доходности и средневзвешенных коэффициентов.

Калькулятор ожидаемой максимальной просадки

Максимальная просадка - это максимальная разница между предыдущим значением прибыли по серии ставок и более поздней прибылью. Ожидаемая максимальная просадка - это оценка средней просадки, которую может понести типстер, с учетом доходности или средней прибыли на ставку, среднего размера ставки, средневзвешенных коэффициентов и количества ставок.

Связь между этими переменными и ожидаемой максимальной просадкой (EMDD) следующая. EMDD:

  • линейно пропорционален среднему размеру ставки
  • примерно пропорционален логарифму количества ставок
  • уменьшается при увеличении доходности или средней прибыли на ставку
  • увеличивается, когда средневзвешенные шансы выше

Вы можете узнать больше о просадках в электронной книге «Как победить букмекеров», а также в статье Джозефа Бухдала «Что такое просадки и как вы ими управляете?»

Введя количество ставок, доходность, средневзвешенные коэффициенты и средний размер ставки в таблицу PV_EMDD.xlsm, вы можете получить среднюю прибыль на ставку, а затем ожидаемую максимальную просадку.

Возвращаясь к предыдущему примеру, с доходностью 5%, средневзвешенным коэффициентом 1,83 и средним размером ставки 1 единица, EMDD после 100 ставок составляет всего 9,5 единиц. Если мы продолжим до значения 1781 ставки (так что вероятность получения доходности в 5% равна 1%), EMDD составит 26,067 единиц.

Это означает, что в среднем максимальная просадка составляет 26,067, но типстеру может повезти или нет, и он может иметь меньшую или большую просадку во время своей уникальной серии ставок. Однако, если EMDD сильно отличается от фактической максимальной просадки типстера, он может с подозрением относиться к искусственным или подтасованным результатам. Насколько сильно отличается, зависит от распределения просадки, и его можно получить только с помощью моделирования Монте-Карло, которое вы также можете выполнить с помощью «инструмента управления рисками WinnerOdds».

На следующем графике показано, насколько увеличивается ожидаемая максимальная просадка с увеличением количества ставок для различных значений средневзвешенных коэффициентов, доходности 5% и среднего размера ставки в 1 единицу:

Как видите, чем выше коэффициент и количество ставок, тем выше EMDD для того же значения доходности и размера ставки. Вы также можете найти больше графиков EMDD в файле PV_EMDD.xlsm.

С помощью этого калькулятора и с учетом того, что EMDD линейно пропорционален размеру ставки, вы можете рассчитать размер ставки, чтобы получить конкретный EMDD после определенного количества ставок.

В следующей таблице размер ставки для получения EMDD в 25 единиц после 1000 и 5000 ставок показан для различных значений доходности и средневзвешенных коэффициентов.

Например, если доходность составляет 5%, а средневзвешенный коэффициент равен 3, размер ставки, необходимый для получения EMDD в 25 единиц после 1000 ставок, составляет 0,62, так что прибыль составила бы 31,09 единицы (1000 ставок при доходности 5%). при размере ставки 0,62 единицы на ставку).

Это очень полезно для определения подходящего размера ставки при следовании за типстером.

Тестирование с результатами WinnerOdds

В среднем пользователь WinnerOdds делает примерно 12 ставок в день (вы можете проверить результаты в «Истории пользователей»):

Статистика по истории пользователей (28.03.2018)

За один год количество ставок составляет около 4460. Средняя полученная доходность составляет 5,27%. Средневзвешенные шансы можно рассчитать следующим образом:

P = Выигрыши / Пики = 2788/4461 = 0,625

Средний размер ставки составляет 6404/4461 = 1,435 единицы. Результаты с этими цифрами:

Вероятность получения доходности 5,27% по счастливой случайности составляет всего 0,001%, что означает (почти) уверенность в том, что это прибыльный метод в долгосрочной перспективе. EMDD в 38 единиц кажется высоким, но при использовании пропорциональной ставки (путем автоматического обновления банкролла после каждого результата) ожидаемая максимальная просадка, выраженная в процентах от предыдущего максимального банкролла, ниже, чем значение в единицах.

Более того, средняя прибыль в 337 единиц (почти 1 единица в день) стоит риска такого EMDD, так как соотношение вознаграждения / риска составляет около 8,7 за год.

Я надеюсь, вам понравится эта информация и вы найдете ее полезной. Если у вас есть вопросы или предложения, оставьте, пожалуйста, комментарий.

Популярные слоты

Дата публикации: 05.27.2021
Рейтинг автора:
3.8/5